محاسبه حجم معاملات به منظور مدیریت ریسک

فرمول محاسبه حجم معاملات به منظور مدیریت ریسک 

(Lots=(Equity*Risk(%) )/Stop Loss (pip)*P.V

در این فرمول P.V یا همان Pip Value برابر است با ارزش هر پیپ از ارز مورد معامله

به دلیل اهمیت موضوع مدیریت ریسک، در اینجا یک مثال آورده می شود. فرض بر این است که معامله گر با سرمایه اولیه 1000 دلار شروع به ترید می کند.

معامله اول:

سرمایه: Balance= ٍEquity= 1000$

جفت ارز مورد معامله : NZDUSD

Buy: 0.7224

Take Profit:0.7290

Stop Loss:0.7200

ذکر این نکته ضروری است که حد سود و ضرر با توجه به  تحلیل تکنیکال تریدر  تعیین می گردد.

 با توجه به حداکثر مجاز ریسک هر معامله، مقدار ریسک  سه درصد در نظر گرفته می شود.

مقدار حد ضرر در این معامله برابر است با:      0.7224-0.7200= 24 Pip

 ارزش هر پیپ نیز برابر با 10 می باشد.(روش محاسبه ارزش هر پیپ) 

بنابراین : 

Lots=( 1000* 0.03)/(24*10)= 0.125

در نتیجه معامله اول با حد اکثر حجم 0.12 لات باز می شود

معامله دوم:

فرض می کنیم که معامله اول باز است و Equityبرابر با 980 است.

جفت ارز مورد معامله : EURCHF

ُSell: 1.0850

Take Profit:1.0780

Stop Loss:1.0900

مقدار حد ضرر در این معامله برابر است با 50 پیپ

بنابراین :

Lots=( 980* 0.03)/(50*10)= 0.058

در نتیجه معامله اول با حد اکثر حجم 0.06 لات باز می شود

معامله سوم :

فرض می کنیم که معامله اول و دوم هنوز باز هستند  و Equityبرابر با 978 است.

جفت ارز مورد معامله : USDCAD

Buy: 1.3260

Take Profit:1.3400

Stop Loss:1.3180

مقدار حد ضرر در این معامله برابر است با 80 پیپ

با توجه به اینکه هنوز دو پوزیشن باز وجود دارد و شش درصد ریسک تا کنون اعمال شده است و حداکثر ریسک مجاز هفت درصد می باشد در معامله سوم  یک درصد ریسک محاسبه می شود.

بنابراین :

Lots=( 978* 0.01)/(80*10)= 0.012

در نتیجه معامله سوم با حجم 0.01 لات باز می شود

با انجام سه ترید از حداکثر هفت درصد مجاز ریسک استفاده  شد و   تا  بسته نشدن  حداقل یکی از پوزیشن ها  بازکردن پوزیشن جدید مجاز نمی باشد.   

البته می توان در معاملات با سایزکمتر از حداکثر مجاز   وارد معاملات شد که در این صورت می توان تعداد بیشتری پوزیشن بطور همزمان باز کرد.

در خصوص نسبت Risk به Reward  در مطالب بعدی بر حسب ضرورت توضیح داده خواهد شد.

در مثال بالا حتی اگر سه پوزیشن به حد ضرر برخورد کنند(که حتی با توجه به قوانین احتمالات، احتمال آن ضعیف می باشد) حداکثر هفت درصد سرمایه یعنی 70 دلار از دست می رود  و از ضررهای غیر قابل جبران به طور معقولانه ای ممانعت به عمل می آید. 

بار دیگر تاکید می گردد که با مدیریت ریسک  صحیح و باز کردن  معاملات با حجم مناسب و قرار دادن حد ضرر می توان در بازار فارکس باقی ماند و با بکار گیری استراتژیهای مناسب به معامله گری با سود آوری پیوسته تبدیل گردید.